Typy systemów handlowych

Systemy transakcyjne Projektowanie systemu - część 1. W poprzednim rozdziale omówiono elementy składające się na system handlu i omówione zalety i wady korzystania z takiego systemu w środowisku handlu na żywo W tej części opieramy się na tej wiedzy poprzez zbadanie, które rynki są szczególnie dobrze dopasowane do handlu systemem Następnie przyjrzymy się pogłębionemu spojrzeniu na różne typy systemów obrotu. Tradycja na różnych rynkach. Rynki walutowe Rynek kapitałowy jest prawdopodobnie najbardziej popularnym rynkiem handlu, zwłaszcza wśród nowicjuszy Na tej arenie dominują wielcy gracze, na przykład Warren Buffett i Merrill Lynch, a tradycyjne strategie inwestycyjne dotyczące wartości i wzrostu są zdecydowanie najczęściej niemniej jednak wiele instytucji zainwestowało znacząco w projektowanie, rozwój i wdrażanie systemów handlu Inwestorzy indywidualni przyłączają się do tej tendencji, choć powoli. Oto kilka kluczowych czynników, o których należy pamiętać, gdy stosuje się systemy obrotu na rynku kapitałowym s. Duża ilość dostępnych akcji umożliwia przedsiębiorcom testowanie systemów na wielu różnych typach akcji - wszystko to od bardzo lotnych pozagiełdowych zapasów OTC do nieulotnych niebieskich chipów. Skuteczność systemów handlu może być ograniczona przez niską płynność niektórych akcji, w szczególności pozagiełdowych i różnorakich emisji papierów wartościowych może jeść w zyskach generowanych przez udane transakcje i może zwiększyć straty OTC i różowe papiery skarbowe często ponoszą dodatkowe prowizje. Głównymi systemami obrotu są te, które szukają wartości - czyli systemów które wykorzystują różne parametry w celu określenia, czy bezpieczeństwo jest niedowartościowane w porównaniu z jego wcześniejszą skutecznością, jej rówieśnikami lub rynkiem ogólnym. Rynki walutowe Forex Rynek walutowy lub forex jest największym i najbardziej płynnym rynkiem na świecie Rządy świata , banki i inne duże instytucje handlu bilionami dolarów na rynku forex każdego dnia Większość instytucjonalnych przedsiębiorców na rynku forex polega na trad To samo dotyczy osób na rynku walutowym, ale niektóre transakcje handlowe opierają się na raportach ekonomicznych lub wypłatach odsetek. Oto kilka kluczowych czynników, o których należy pamiętać, gdy stosuje się systemy transakcyjne na rynku walutowym. Płynność na tym rynku - ze względu na ogromne wolumen - sprawia, że ​​systemy handlowe są dokładniejsze i skuteczne. Nie ma prowizji na tym rynku, tylko spreadów Dlatego też znacznie łatwiej jest przeprowadzać wiele transakcji bez zwiększania kosztów w stosunku do dostępnej ilości papierów wartościowych lub towarów, liczba walut do handlu jest ograniczona Ale z powodu dostępności egzotycznych par walutowych - czyli walut z mniejszych krajów - zakres pod względem zmienności niekoniecznie jest ograniczony. Głównymi systemami handlowymi stosowanymi w forex są te, które podążają za popularnymi trendami na rynku, jest tendencja to twój przyjaciel lub systemy, które kupują lub sprzedają na wypryskach To dlatego, że wskaźniki ekonomiczne często powodują duże ruchy cen w jednym czasie. futures Equity, forex and commodity rynki oferują transakcje terminowe Jest to popularny pojazd do handlu systemem ze względu na większą dostępność dźwigni oraz zwiększoną płynność i zmienność Jednak te czynniki mogą obniżyć obydwie strony, które mogą zwiększyć zyski lub zwiększyć straty. Wykorzystanie futures jest zwykle zarezerwowane dla zaawansowanych indywidualnych i instytucjonalnych systemów handlowych To dlatego, że systemy handlowe zdolne do kapitalizacji na rynku terminowym wymagają znacznie większego dostosowania, używać bardziej zaawansowanych wskaźników i zajmują dużo więcej czasu na rozwój So, co jest najlepsze To do inwestor indywidualny do decydowania, który rynek najlepiej nadaje się do handlu systemem - każdy ma swoje zalety i wady Większość ludzi jest bardziej zaznajomiona z rynkami akcji, a ta znajomość ułatwia rozwój systemu handlu łatwiejszym jednak forex jest powszechnie uważany za doskonałą platformę uruchomienie systemów handlowych - zwłaszcza wśród bardziej doświadczonych przedsiębiorców Ponadto, jeśli przedsiębiorca zdecyduje się ograniczyć italize na zwiększonej dźwigni i zmienności, alternatywa futures jest zawsze otwarta Ostatecznie, wybór leży w rękach developera systemów. Typy systemów trading. Trend-following Systems Najczęstszym sposobem handlu systemem jest trend-following system W jego najbardziej podstawową formą, ten system po prostu czeka na znaczny ruch cenowy, a potem kupuje lub sprzedaje w tym kierunku Ten typ banków systemowych z nadzieją, że te zmiany cen utrzymają tendencję. Średnie systemy przeciętne Najczęściej stosowane w analizie technicznej średnia ruchoma jest wskaźnik, który po prostu pokazuje średnią cenę akcji w danym okresie Istotą tendencji jest ten pomiar Najczęstszym sposobem określania wejścia i wyjścia jest krzyżówka Logika za tym jest prosta nowa tendencja jest ustalana, gdy cena spada poniżej lub poniżej jego historycznej średniej cenowej tendencji Poniżej znajduje się wykres, w którym wykresuje zarówno niebieską linię cen, jak i 20-dniową linię czerwoną linii produkcyjnej IBM. fundamentalna koncepcja tego typu systemu jest podobna do systemu średniej ruchomej Pomysł polega na tym, że kiedy ustalono nowe wysokie lub niskie, ruch cen najprawdopodobniej będzie kontynuowany w kierunku przełomu Jeden wskaźnik, który może być użyty określenie przecięć jest prostym zakresem Bollinger Band nakładki Bollinger Bands pokazują średnie wysokie i niskie ceny, a występowanie przerwań, gdy cena spotyka się z krawędziami pasków Poniżej jest wykres, w którym wykresuje cenę niebieską linię i pasma Bollinger Bands szarych linii Microsoft. Disages of Trend - Poniższe systemy wymagają podjęcia decyzji epsirycznej - określając trendy zawsze ma empiryczny element do rozważenia czasu trwania trendu historycznego Na przykład średnia ruchoma może wynosić przez ostatnie 20 dni lub przez ostatnie pięć lat, więc deweloper musi ustalić, który system jest najlepszy dla systemu Inne czynniki, które należy określić to średnie poziomy i niski poziom w systemach breakout. Lagging Nature - przenoszenie średnich i przełamujących systemów zawsze się spóźniamy Innymi słowy, nigdy nie mogą dotknąć dokładnie górnej lub dolnej części trendu To nieuchronnie prowadzi do utraty potencjalnych zysków, które mogą być czasami istotne. W efekcie rasowym - wśród sił rynkowych, które są szkodliwe dla sukcesu tendencyjne systemy to jeden z najbardziej popularnych efektów bąbelkowych, gdy średnia ruchoma generuje fałszywy sygnał, czyli gdy średnia spadnie tylko do zakresu, a następnie nagle odwraca kierunek Może to prowadzić do ogromnych strat, straty i techniki zarządzania ryzykiem. Rynki na boku - systemy z tendencją są ze swej natury zdolne zarabiać tylko na rynkach, które faktycznie prowadzą trend. Rynki również poruszają się na boki w pewnym zakresie przez dłuższy okres czasu. Najwyższy Może wystąpić niestabilność - w niektórych systemach tendencji mogą wystąpić pewne ekstremalne wahania, ale przedsiębiorca musi trzymać się swojego systemu. Niezdolność do tego spowoduje zapewnione awarii. Systemy odwoławcze Zasadniczo celem systemu przeciwdziałania jest kupno na najniższym niskim poziomie i sprzedaż na najwyższym poziomie Główną różnicą między tym a następującym systemem jest to, że system antytrendów nie jest samoprzywiasty Innymi słowy , nie ma ustalonego czasu na wyjście ze stanowisk, a to prowadzi do nieograniczonego potencjału spadkowego Typy systemów antytrendowych Wiele różnych systemów uważa się za systemy kontrtrendowe Pomysł polega na tym, aby kupować, gdy moment w jednym kierunku zacznie się blaknąć Najczęściej jest to obliczane przy użyciu oscylatory Na przykład sygnał może być wygenerowany, gdy stochasty lub inne wskaźniki wytrzymałości względnej spada poniżej pewnych punktów Istnieją inne typy systemów handlu kontraten - tami, ale wszystkie mają ten sam cel - kupić niskie i sprzedawać wysokie. Wady przeciwdziałania następujące Systems. E wymaganie podjęcia decyzji mpirycznej - na przykład jednym z czynników, które musi zdecydować deweloper systemu, jest poin ts, w których relatywne wskaźniki siły zacierają się. Może zaistnieć najwyższa lotność - systemy te mogą również doświadczać pewnych ekstremalnych wahań i niezdolności do trzymania się systemu pomimo tej zmienności zapewni niezawodną awarię. Niski minus - jak wspomniano wcześniej, jest nieograniczona ponieważ system nie jest samoregulujący, nie ma ustalonego czasu na wyjście ze stanowiska. Podsumowanie Główne rynki, na których systemy handlowe są odpowiednie, to rynek kapitałowy, forex i futures Każdy z tych rynków ma swoje zalety i wady Dwa główne kategorie systemów handlu są tendencją i systemami kontrtrendowymi Pomimo różnic, oba typy systemów w etapach rozwojowych wymagają empirycznego podejmowania decyzji przez autora Również systemy te podlegają ekstremalnej zmienności, a to może wymagać pewnych wytrzymałość - ważne jest, aby system trader trzymał się swojego systemu w tym czasie W następujących i jeśli spojrzymy na to, jak zaprojektować system handlowy i omówić niektóre z programów, które handlowcy używają, aby ułatwić życie. Systemy obrotu To, co jest systemem handlu System obrotu jest po prostu grupą konkretnych zasad, lub parametrów, które określają punkty wejścia i wyjścia dla danego kapitału Te punkty, znane jako sygnały, są często oznaczane na wykresie w czasie rzeczywistym i skłaniają się do natychmiastowej realizacji transakcji. Oto niektóre z najczęściej używanych narzędzi analizy technicznej, skonstruować parametry systemów obrotu. Średnia roczna MA. Stopowa siłę. Bollinger Bands. Odstecz dwa lub więcej tych form wskaźników zostaną połączone w tworzeniu reguły Na przykład, system crossoverowy MA wykorzystuje dwa średnie ruchome parametry, długoterminowe i krótkoterminowe, aby utworzyć regułę kupować, gdy krótkoterminowa wartość przekracza długoterminową i sprzeda, gdy jest odwrotna W innych przypadkach reguła wykorzystuje tylko jeden wskaźnik Na przykład system może mieć zasada, że rbidzy jakiegokolwiek zakupu, chyba że względna siła znajduje się powyżej określonego poziomu. Jest to połączenie wszystkich tych zasad, które tworzą system handlu. MSFT Przekazywanie średniego systemu przekroczeń przy 5 i 20 średnich kroczących. Ponieważ sukces całego systemu zależy od tego, jak dobrze wykonują reguły, handlowcy systemów spędzają optymalizację czasu, aby zarządzać ryzykiem zwiększyć kwotę uzyskiwaną na czas handlu i osiągnąć długoterminową stabilność. Jest to dokonywane przez modyfikowanie różnych parametrów w każdej regule. Na przykład w celu optymalizacji systemu crossoverów MA, przedsiębiorca przetestowałby, które ruchome średnie 10 dni, 30-dniowe itd. działają najlepiej, a następnie je wdrożyć Ale optymalizacja może poprawić wyniki tylko o niewielką marżę - to połączenie wybranych parametrów, które ostatecznie determinują sukces system. Advantages Więc po co mógłbyś przyjąć system handlu. Wymaga to od emocji emocji - Emotion jest często wymieniany jako jeden z największych wad indywidualnych inwestorów Inwestorzy, którzy są niewykorzystani le do radzenia sobie z stratami drugi odgadnąć swoje decyzje i skończyć tracić pieniądze Przez ścisłe przestrzeganie wcześniej opracowanego systemu, handlowcy systemów mogą odejść od konieczności podjęcia wszelkich decyzji, gdy system zostanie opracowany i ustanowiony, handel nie jest empiryczny, ponieważ jest on zautomatyzowany redukując ludzkie straty, handlowcy systemów mogą zwiększyć zyski. Może zaoszczędzić wiele czasu - kiedy efektywny system jest opracowywany i zoptymalizowany, wymaga niewielkiego nakładu wysiłku przedsiębiorca Komputery są często używane do automatyzacji nie tylko generowania sygnału, ale także a także rzeczywisty handel, więc przedsiębiorca jest wolny od spędzania czasu na analizie i handlu. Łatwo jest, jeśli pozwolisz innym zrobić to za Ciebie. - Potrzebujesz całej pracy dla Ciebie Niektóre firmy sprzedają systemy handlowe, które opracowały inne firmy daje sygnały wygenerowane przez ich wewnętrzne systemy transakcyjne za miesięczną opłatą Uważaj, chociaż wiele z tych firm jest fałszywych Przyjrzyj się uważnie, kiedy wyniki pochwalić się ab out Były wcale Po tym wszystkim łatwo wygrywać w przeszłości Spójrz na firmy, które oferują próbę, która pozwala przetestować system w czasie rzeczywistym. Wady Zrewidowaliśmy się na główne zalety pracy z systemem handlu, ale podejście ma również swoje wady. Systemy handlowe są złożone - to jest ich największą wadą W fazie rozwojowej systemy handlowe wymagają solidnego zrozumienia analizy technicznej, zdolności do podejmowania empirycznych decyzji i gruntowną wiedzę na temat parametrów pracy. nie rozwijają własnego systemu handlowego, ważne jest, aby zaznajomić się z parametrami, które tworzą ten, z którym korzystasz. Zdobywanie wszystkich tych umiejętności może stanowić wyzwanie. Musisz mieć realne założenia i efektywnie korzystać z systemu - System Podmioty gospodarcze muszą realistycznie założyć, że koszty transakcji będą się różnić kosztami prowizji - różnica między ceną wykonania a ceną zaakceptowania jest częścią transakcji Pamiętaj, często nie można dokładnie przetestować systemów, powodując stopień niepewności przy wprowadzaniu systemu do życia Problemy pojawiające się, gdy symulowane wyniki różnią się w znacznym stopniu od rzeczywistych wyników, zwane są poślizgiem Efektywne postępowanie z poślizgiem może stanowić główny blokadę do rozmieszczania udany system. Development może być czasochłonne zadanie - wiele czasu może przejść do opracowania systemu handlowego, aby go uruchomić i działać prawidłowo Opracowanie koncepcji systemu i wprowadzenie jej w życie wymaga dużo testów, co trwa trochę czasu Historical testowanie wsteczne trwa kilka minut, ale sam testowanie wstecz nie wystarcza Systemy muszą być papierowe w czasie rzeczywistym w celu zapewnienia niezawodności Wreszcie, poślizg może spowodować, że handlowcy dokonują kilku zmian w swoich systemach nawet po wdrożeniu. Każdy pracują liczba oszustw internetowych związanych z handlem systemem, ale jest też wiele legalnych, udanych systemów Być może najbardziej znanym przykładem jest Rozwinięty i wdrożony przez Richarda Dennisa i Bill Eckhardta, którzy są oryginalnymi sprzedawcami żółwi W 1983 roku obaj mieli spór o to, czy urodził się dobry lub urodził się dobry przedsiębiorca Więc zabrali trochę ludzi z ulicy i wyszkolili ich na podstawie ich teraz - famous Turtle Trading System Zbierali 13 przedsiębiorców i skończyli 80 lat rocznie w ciągu najbliższych czterech lat, kiedy Bill Eckhardt powiedział kiedyś, każdy, kto ze średnią inteligencją może nauczyć się handlu To nie jest rakieta nauka Jednak znacznie łatwiej jest się dowiedzieć, co należy robić w handlu niż robić to Systemy handlowe stają się coraz bardziej popularne wśród profesjonalnych handlowców, menedżerów funduszy i indywidualnych inwestorów podobne - być może to jest dowodem na to, jak dobrze działają. Dealing z oszustwami Patrząc na zakup systemu handlowego, może być trudne do znalezienia godnego zaufania biznesu Ale większość oszustw może być dostrzeżona przez zdrowe rozsądek Na przykład gwarancja 2500 rocznie jest zdecydowanie skandaliczna, ponieważ obiecuje, że z zaledwie 5000 można zrobić 12 5000 w ciągu jednego roku, a następnie przez mieszanie przez pięć lat, 48.828.15.000 Jeśli to prawda, czy twórca nie kupiłby miliardera. Inne propozycje są trudniejsze do odkodowania, ale wspólnym sposobem uniknięcia oszustw jest poszukiwanie systemów, które oferują bezpłatną próbę W ten sposób można sam testować system Nigdy nie ślepo ufaj tym, że firma ma do dyspozycji Jest to dobry pomysł, aby skontaktować się z innymi, którzy korzystali z systemu, aby sprawdzić, czy mogą potwierdzić jego niezawodność i rentowność. Konkluczenie Opracowanie skutecznego systemu handlowego nie jest wcale łatwe. Wymaga solidnego zrozumienia wielu dostępnych parametrów, zdolności do realistycznych założeń, czasu i poświęcenia na rozwój systemu. Jeśli jednak rozwinięty i właściwie rozmieszczony system handlowy może przynieść wiele korzyści Może zwiększyć wydajność, zwolnić czas i, co najważniejsze, zwiększyć swoje zyski. Co to jest system handlu. Van K Tharp, Ph D. Traders są stałe pytając nas, co to jest system Celem tego artykułu będzie przekazanie tych informacji tak jasno, jak to możliwe Pierwszy, przejdziemy do kilku podstawowych informacji, które pomogą Ci zrozumieć, jaki system znajduje się poza kontekstem handlu Czy dowiesz się jak inni ludzie odnoszą się do systemów w zależności od ich stosunku do pieniądza Druga część tego artykułu skupia się na jasnym zdefiniowaniu systemu handlu. Trzecia część tego artykułu skupi się na szerszym obrazie Twojego systemu planu handlowego. skupimy się na kilku kluczowych elementach w rozwoju systemu. W książce Roberta Kiyosaki, Cash Quadrant rozróżnia dwa typy ludzi, którzy pracują dla pieniędzy i dwa rodzaje ludzi, którzy mają pieniądze pracujące dla nich W każdym przypadku, jeden z głównych wyróżnień cechy charakterystyczne to, jak radzą sobie z systemami. Po pierwsze, spójrzmy na pomysł systemów biznesowych McDonald, jako główną franczyzę, jest w zasadzie duży zestaw systemów, które kupuje W rzeczywistości osoba, która bu ys franczyzowa firma McDonald's musi udać się na Uniwersytet Hamburger przez około sześć miesięcy Uważam, że to jest długość, aby nauczyć się systemów obsługi franczyzy Istnieją systemy dostarczania żywności, przygotowywania żywności, powitania klientów, obsługiwania ich w ciągu minuty, czyszczenie , itd. I wszystkie te systemy mogą być łatwo przeprowadzone przez menedżera, który ma wykształcenie wyższe i pracownicy, którzy mogą być nawet w szkołach wyjeżdżających na emeryturę Innymi słowy, system jest czymś, co jest powtarzalne, proste, by można je było prowadzić przez 16 lat który może nie być tak jasny i działa wystarczająco dobrze, aby wielu ludzi powracało jako klientów. Teraz, znając definicję systemu, spójrzmy, jak ludzie w czterech kwadrantach przepływu środków pieniężnych odnoszą się do systemów. Pracownicy Pracownicy są w zasadzie zmotywowani przez bezpieczeństwo Mają pracę i robią swoje prace, aby uzyskać pieniądze Pracownicy w zasadzie uruchamiają systemy Oni niekoniecznie wiedzą, że prowadzą system, ale to jest ich funkcja Na przykład jeden pracownik McDona ld s pozdrawia klientów i podejmie ich zlecenie Ten pracownik zasadniczo działa w systemie powitania klientów. Najbardziej pracownicy nie rozumieją systemów Zamiast tego po prostu wiedzą, na czym polega ich praca I to jest typowe dla pracowników, którzy stają się przedsiębiorcami lub pracownikami, którzy pracują jako handlowcy Zazwyczaj zadają takie pytania, na przykład: Co kupić? Co to jest rynek? Albo jak mam to robić? Widzimy to cały czas w pytaniach, które dostajemy. Na przykład pan, który właśnie wezwał do CNBC, jak ja pisząc to i poproszono gościa, jaki kierunek myślisz, że rynek może się poszczycić w odniesieniu do wojny i jak można z nich skorzystać? Zazwyczaj są to pytania pracownicze i mówią, że ja naprawdę nie rozumiem, proszę mi powiedzieć co robić Media finansowe rozwija się, odpowiadając na pytania przedsiębiorcy handlującego inwestorami. Osoba pracująca na własny rachunek Osoba pracująca na własny rachunek jest zasadniczo zmotywowana kontrolą i robi to dobrze Zauważ, że często mówiłem o jak te motywacje stanowią część uprzedzeń, które większość przedsiębiorców potrzebuje, aby mieć rację i potrzeba kontroli rynków Osoba pracująca na własny rachunek to cały system Są one zasadniczo uruchomione na bieżni tylko nie wiedzą, że im więcej pracy, im bardziej zmęczone. Podobnie jak pracownicy, pracujący na własny rachunek działają za pieniądze, ale lubią to trochę lepiej, ponieważ są odpowiedzialni. Myślą, że cięższe życie zarobi im więcej pieniędzy iw pewnym stopniu robi Ale przede wszystkim ciężko pracuje ich zmęczona Mimo to ciągle dążą do myślenia, że ​​są jedyną osobą, która może to zrobić dobrze. Jak powiedziałem wcześniej, osoba prowadząca działalność na własny rachunek zasadniczo jest systemem, a często nie widzą systemu ponieważ są one tak wielką częścią Są utkane we wszystkich szczegółach Ponadto mają silną tendencję do skomplikowania rzeczy Oni zawsze szukają perfekcjonizmu i uważają, że idealny system musi być złożony T hej zawsze pytają, co sprawi, że mój system będzie perfekcyjny. Wielu ludzi wchodzi w handel z lekarzami, dentystami i innymi profesjonalistami, którzy mieli własną firmę, w której byli w zasadzie wszystkimi systemami w jednym to wszystko, co mają tendencję do poznania i zbliżają się do obrotu w ten sam sposób. Ciągle zwiększają złożoność, dopóki nie sprawdzi się, nawet jeśli strategia ta rzadko działa. Osoba pracująca na własny rachunek najprawdopodobniej będzie miała system dyskrecjonalny, który nieustannie się zmienia. Właściciel firmy A dobry właściciel firmy powinien móc odejść od firmy przez rok i wrócić, aby znaleźć to działa lepiej niż wcześniej Choć jest to idealny typ oświadczenia, ma pewne teoretyczne prawdy do niego Powinno to nastąpić, ponieważ praca w firmie właściciel ma zaprojektować grupę systemów do prowadzenia działalności tak dobrze, że jego pracownicy mogą wykonywać swoją pracę samodzielnie lub przynajmniej z menedżerem w miejscu Innymi słowy, właściciel firmy to ktoś, kto zaprojektował systemy temów i są to zazwyczaj proste systemy. Właścicielem firmy zazwyczaj działa bardzo dobrze na arenie handlowej, jeśli podejdą do procesu w ten sam sposób, w jaki prowadzili działalność przed I oczywiście, właściciel firmy zatrudniałby zwykle kogoś do prowadzenia handlu system, przy znacznie niższym wynagrodzeniu. Kiedy Tom Basso, który przeprowadza wywiady z The New Market Wizards, przeprowadził ze mną warsztaty, zawsze opisywał się jako biznesmen i drugi przedsiębiorca. Część perspektywy Toma była poszukiwaniem powtarzających się zadań, które człowiek w swojej organizacji musi wielokrotnie powtarzać Kiedy znalazł takie zadania, jego zadaniem było opracowanie programu, aby wywiązać się z ludzkich rąk Rutynowe programy komputerowe są świetnymi przykładami prostych systemów. Inwestor Ostatnia osoba na Kwadrant jest inwestorem Inwestorem jest ktoś, kto inwestuje w przedsiębiorstwa, a jej najważniejszym kryterium powinno być: Jaka jest stopa zwrotu firmy Innymi słowy, ta osoba pyta dalej, czy mogę utajnij pieniądze w tej inwestycji, jakiego rodzaju zwrot zyskam na tym Wysokie inwestycje zwrotne, np. wysokie stopy zwrotu z kapitału, są zazwyczaj dobrymi firmami, w których możesz wpłacić swoje pieniądze. Robert Kiyosaki opisuje to jako kwadrant, w którym pieniądze są przeliczane na bogactwo Osoby bogate , zgodnie z Kiyosaki, wywnioskować 70 z ich dochodów z inwestycji i 30 lub mniej ich dochodów z płac. Większość przedsiębiorców prawdopodobnie nie inwestorów według tej definicji Kupują niskie lub sprzedają wysokie, zapasów handlowych W rezultacie jest coś, co muszą zrobić do generowania pieniędzy Inwestorzy natomiast są ludźmi, którzy zazwyczaj szukają miejsc, w których mogą umieścić swoje pieniądze, które generują stopy zwrotu z 25 lub wyższą bez nich robiąc wszystko Jeśli wiesz, jak uzyskać te typy zwrotu, to chcesz Trzymaj się tych inwestycji tak długo, jak to możliwe Wielu firm high-tech wykazało wzrost wskaźników zarobków powyżej 25, a kiedy to zrobiły, ceny wzrosły gwałtownie, ponieważ inwestorzy chcą tego p z tymi inwestycjami nie ma gwarancji, że będą trwały na wieki Wiele z Was prawdopodobnie odkryło, że w ciągu ostatnich kilku lat. Co to jest System Obrotu. Co większość ludzi myśli o systemie handlowym, nazwałbym strategią handlową z ośmiu części. Rynku filtracji i warunków. A n sygnału wejściowego. Jest najgorszy przypadek stop loss. R e-entry, jeśli jest odpowiedni. A algorytm wymiarowania pozycji, i. You potrzebujesz wielu systemów dla różnych warunków rynkowych. Filtr rynkowy jest sposobem na spojrzenie na rynek w celu ustalenia, czy rynek jest odpowiedni dla Twojego systemu. Na przykład możemy mieć spokojne rynki trenujące, niestabilne tendencje rynkowe, płaskie rynki ciche i płaskie rynki niestabilne I, oczywiście, tendencje rynki mogą być uparte lub nieprzyjemne Twój system może działać tylko w jednym z tych warunków rynkowych W rezultacie potrzebny jest filtr, aby ustalić, czy Twój system ma duże prawdopodobieństwo pracy Jeśli masz do czynienia z systemem, czy nie. na przykład, jeśli sprzedasz akcje, masz 7000 akcji, które zdecydujesz się zainwestować w dowolnym momencie. W rezultacie większość osób stosuje szereg kryteriów kontroli, aby zmniejszyć liczbę do 50 lub mniej ekrany mogą obejmować kryteria CANSLIM 2 lub ekran wartości dla stad o dobrej kondycji lub dobry współczynnik PEG lub podstawowy ekran związany z zarządzaniem i zwrotem z aktywów Możesz też mieć zestaw techniczny, tuż przed do wejścia, np. oglądania zapasów do siedmiu prostych dni. Sygnał wejściowy byłby unikatowym sygnałem, który można wykorzystać w zapasach, które spełniają Twój początkowy ekran, aby określić, kiedy możesz wpisać pozycję długą lub krótką. Są różne typy sygnałów, które można wykorzystać do wejścia, ale zwykle wymaga pewnego rodzaju przemieszczenia w Twoim kierunku, który występuje po wystąpieniu określonego zestawu. Następny składnik systemu handlowego stanowi ochronę przed kradzieżą To najgorsze miejsce lo ss, którą chcesz doświadczyć i zdefiniowałeś 1R lub Twoje pierwsze ryzyko dla Ciebie Twój przystanek może być pewną wartością, która utrzyma Cię w magazynie przez dłuższy czas ega 25 spadek cen akcji lub czegoś, co wydostanie się szybko, jeśli rynek odwraca się od ciebie np. 25 centów spadek Stacje ochronne są absolutnie niezbędne rynki nie idź zawsze na zawsze i nie zejdź na zawsze Musisz zatrzymać, aby chronić się Jak powiedziałem w handlu drogą do finansowej wolności wchodzącej na rynek bez przystanek ochronny jest jak jazda przez miasto, ignorując czerwone światełka W końcu może dojść do miejsca przeznaczenia, ale szanse na to z powodzeniem i bezpiecznie są bardzo szczupłe. Piąty element systemu handlowego to Twoja strategia ponownego wejścia Jest dość często, gdy się zatrzymujesz poza pozycją, towar odwróci się w kierunku, który sprzyja twojemu staremu stanowisku Gdy to nastąpi, możesz mieć idealną szansę na zyski, które nie są objęte pierwotnym założeniem i współpracą W związku z tym należy również zastanowić się nad kryteriami ponownego wprowadzania Jeżeli chcesz wrócić do zamkniętej pozycji W jakich warunkach byłoby to wykonalne i jakie kryteria spowodowałyby ponowne wejście. Szósty składnik obrotu system jest twoją strategią wyjścia Strategia wyjścia może być bardzo prosta Na przykład, może to być po prostu 25 przystanią przystanią, w której dostosujesz przystanek do 75 z ceny zamknięcia za każdym razem, gdy zapas robi nowy wysoki Przystanek jest zawsze ustawiony w górę, nigdy w dół . Można jednak mieć wiele możliwych wyjść oprócz zatrzymania końcowego. Na przykład duży ruch wahań, np. 1 5 razy większa od średniej dziennej zmienności w ciągu jednego dnia, jest dobrym wyjściem. Przekroczenie znacznej średniej ruchomej, np. 50 dniowych być doskonałym wyjściem sygnały techniczne są dobrymi wyjściami, np. łamiąc znaczącą linię trendów. Wyjazdy są jedną z najważniejszych części Twojego systemu. Jest to jeden z czynników w handlu, w których masz całkowitą kontrolę. To twoje wyjścia, które kontrolują eter, czy nie zarabiasz na rynku lub masz małe straty Powinieneś poświęcić dużo czasu i pomyśleć o swoich strategiach wyjścia. siódmy składnik systemu jest Twoim algorytmem doboru pozycji Rozmieszczenie pozycji to część systemu, która kontroluje dużo handlujesz Określa, ile akcji powinieneś kupić Ogólne zalecenie byłoby stale ryzykować 1 portfelem Więc jeśli masz 25 000 portfela, nie chcesz ryzykować więcej niż 250. Powiedzmy, że chcesz kupić akcje w 10 Zdecydowałeś się na 25 stopniowy przystanek, co oznacza, że ​​czas spadł o 25 do 7 50, które opuściłeś pozycję Ponieważ stopą jest ryzyko na akcję, podzielisz to 5050 na 250, aby określić liczbę akcji do kupienia Od 2 50 do 250 100 razy można kupić 100 akcji z Zawiadomieniem, że kupiłbyś 1000 sztuk akcji 100 udziałów 10 00 każdorazowo czterokrotnie większe ryzyko 250 Jest to sensowne, ponieważ Twoja stopa wynosi 25 purpury cena hase więc ryzyko wynosi 25 z całkowitej inwestycji Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat pozycjonowania pozycji, proponuję przeczytać recenzję Trade Your Way to Financial Freedom, Definitive Przewodnik po pozycji i rozmiaru wstęp do pozycji E Kursy szkoleniowe. Wreszcie potrzebujesz wielu systemów obrotu dla każdego typu rynku. Na minimum może być potrzebny jeden system dla tendencyjnych rynków i inny system dla rynków nierównych. Cały system handlowy Twój plan biznesowy dla handlu 3. Powiedz, że powiedziałem, że to, co większość ludzi uważa za system handlu, jest po prostu strategią handlową, która powinna być częścią ogólnego planu biznesowego Bez ogólnego planu biznesowego wiele osób stracioby pieniądze Spójrzmy na ogólny kontekst, w którym strategia handlowa powinna być twoja biznes plan, który został napisany w tej sprawie, w związku z czym dla celów niniejszego artykułu jest tylko krótki opis. Poniżej przedstawiono podsumowanie tego, co uważamy za istotne dla dobry plan handlowy.1 Zestawienie wykonawcze Jest to zazwyczaj ostatnia sekcja pisemna Przegląd wszystkich materiałów planu i przedstawia ją w skrócie. Powinno opisać szczegółowo cel planu, a następnie krótko opisać, bez wielu szczegółów , jak cele zostaną osiągnięte.2 Opis firmy Opis firmy powinien obejmować misję firmy, przegląd działalności gospodarczej i jej historii, produkty i usługi, które świadczysz, czyli wzrost kapitału i kontrola ryzyka jako przedsiębiorca, czynności, względy operacyjne, takie jak wymagany sprzęt i lokalizacja witryny oraz organizacja i zarządzanie pracownikami, jeśli są one Wszystkie te tematy są dość oczywiste, ale należy poświęcić trochę czasu na napisanie ich w ramach planu.3 An Przegląd branżowy i konkurencja W przeglądzie branży należy spojrzeć na czynniki wpływające na rynek Na przykład Ed Yardeni w swojej witrynie internetowej wymienia dziesięć głównych czynników mających wpływ na rynek rket Obejmują one konkurencyjną gospodarkę na świecie, rewolucję w innowacjach, bezprzewodowy dostęp do Internetu, przedsiębiorstwa o niskich kwalifikacjach, które mają dostęp do narzędzi z dziedziny zaawansowanych technologii i zmieniających ich firmy, a także potrzebę outsourcingu w celu zwiększenia wydajności i wielu innych motywów więcej informacji Dodatkowo musisz wiedzieć, kto to, na czym polega konkurencja. Kim jesteś w handlu z kim są ich przekonaniami. Jakie korzyści mają na to, że nie. Jakie masz zalety, że nie. znać swoje mocne i słabe strony i wymienić je w tej sekcji Musisz wiedzieć, jak wykorzystać swoje mocne strony i uniknąć lub pokonać słabości.5 Twój plan handlowy Taktyczny plan handlowy powinien być częścią planu handlowego, ale to powinien zawierać również swoje przekonania handlowe, które stanowią podstawę Twojego planu, b jakiegokolwiek strategicznego sojuszu, oraz c co zamierzasz zrobić pod kątem edukacji i coachingu. Uważam, że Twój plan handlowy powinien obejmować listę wszystkich krawędzi handlowych, które masz na rynku Kiedy wymienisz krawędzie, możesz je często przeglądać i upewnij się, że je wykorzystasz Na przykład Twoje krawędzie mogą zawierać fakt, że nie musisz handlować, b Twoje zrozumienie R-wielokrotności i rozmiaru pozycji, które dają ludziom ogromną przewagę nad tymi, którzy nie mają pojęcia o tych koncepcjach, c Twojej zdolności do czytania na poziomie II ekranu, aby uzyskać doskonałe czas handlu , d swoje źródła informacji, e umiejętność planowania z wyprzedzeniem, tak aby mieć plan gry każdego dnia, a umiejętności w zakresie wykonywania dziesięciu zadań handlowych, znajomości siebie, mocnych i słabych stron. To tylko próbka możliwych krawędzi, którą możesz mieć w stosunku do przeciętnego inwestora handlowego.7 Informacje finansowe W tej sekcji należy podać trzy części Pierwsza część to Twój budżet Ile pieniędzy masz Jaki będzie koszt procesu handlowego Druga część będzie czy Twój rachunek przepływów pieniężnych Czy twój plan ma sens w kategoriach przepływu środków pieniężnych Wreszcie część trzecia zawierać będzie zestawienie rachunków zysków i strat Jeśli nie masz danych handlowych, musisz dokonać szacunków opartych na historycznych testach i na podstawie transakcji papierowych.8 Najgorsze planowanie przypadków przypadków Zdarza się, że nie rozliczyłeś się ani nie planujesz w swoim planie transakcyjnym Jak poradzisz sobie z tymi elementami Co zrobisz, jeśli któreś z tych rzeczy pojawią się Jak podejmiesz decyzje, kiedy te elementy się pojawią. Jeśli Chcesz uzyskać więcej informacji, mam biuletyny "Market Mastery" poświęcone planowaniu biznesowemu. Rozwijanie Systemu. Przeprowadzam rozmowę z LTC Ken Longem, ekspertem w dziedzinie systemów z US Army Oto o tym, co Ken powiedział o opracowaniu systemu. Zdefiniuj kim jesteś Przed podjęciem jakiegokolwiek planowania lub projektowania systemu, musisz dokładnie zrozumieć, kim jesteś i jakie są Twoje cele Indywidualni inwestorzy, prywatni zarządzający funduszami hedgingowymi, menedżerowie i menedżerowie zaufania będą mieli inną dynamikę, ramy czasowe i profile ryzyka Odnosi się to do projektowania systemu, ponieważ produkt końcowy musi odpowiadać uwarunkowaniom i dynamice grupy lub indywidualnych osób Jeśli wejdziesz w projekt systemu bez uwzględnienia tych podstaw, będzie siać przyszłe problemy. Cele W projekcie systemu handlu problemem jest zdefiniowanie tego, co chcesz, aby system mógł osiągnąć się Z jak największej ilości pomysłów, zdarzeń, okoliczności i dostosowań, które mają miejsce w rozwoju systemu, musisz mieć jasne cele w swoim umyśle Jeśli nie wiesz, dokąd zmierzasz, każda stara droga zrobi. Cele dają podstawę do dokonywania wyborów i ustalania priorytetów działań Nie oznacza to, że cele są statyczne W rzeczywistości mogą się zmienić, gdy odkrywasz nieoczekiwane ograniczenia lub zalety w systemie, gdy dojrzeje. Zanim zaczniesz, musisz mieć początkowy zestaw cele i cele, które będą Cię kierować. Kalibracja Po wdrożeniu systemu i jego obsłudze, część procesu kalibracji systemu sprawdza, czy cele nadal pasują do osoby lub organizacji, która stała się Twoim źródłem, co jest bardzo ekscytującą częścią projektowania systemu Nie mogę powiedzieć, jak często byłem członkiem zespołu projektowego, który rozpoczął się w ograniczonym zakresie celów i odkrył w fazie wyobrażania sobie, że dostosowując nasze możliwości, udało nam się osiągnąć znacznie mniej Ale trzeba zacząć gdzieś Jeśli nie zaczniesz z celami, kręcisz swoje koła. Opublikowałem to pytanie Kenowi Ta sekcja jest krytyczna Skąd wiesz, czy twój system działa, czy nie Twoje kryteria skuteczności Jakie są Twoje kryteria uznania, że ​​system nie działa Jak podejmiesz decyzje, gdy spełnione zostaną te kryteria Złamiesz wszystko lub po prostu dostosujesz wielkość pozycji Wszystkie te pytania są kluczowe dla opracowania i obsługi dobrego systemu handlu Jak podejmować decyzje w systemie. Oto co Ken powiedział o tym krytycznym temacie. Jeśli nie zdecydujesz się, jak będziesz podejmować decyzje z wyprzedzeniem, to z pewnością będziesz musiał to rozwiązać w czasie pierwszej trudnej decyzji Jeśli podejmujesz decyzje na miejscu, bez wytycznych, masz dwa problemy co robić i 2 jak to zrobić I te problemy muszą stawić czoła pod wielkim stresem i ograniczonym czasem Lepiej, aby spokojnie uporządkować proces podejmowania decyzji przed czasem, tak aby mechanizm decyzji był zgodny przed ręką. W armii żaden plan nie przetrwa pierwszego kontaktu z wrogiem, a więc naszym celem w planowaniu jest opracowanie szeregu rozwiązań alternatywnych, które mogą dotyczyć szeregu scenariuszy. Dzięki próbie i analizie wiemy, która strategia działa najlepiej dla danego zestaw warunków Celem opracowania strategii jest dostarczenie decydentowi menu wyborów, które są wystarczająco wytrzymałe, aby pokryć wiele niespodzianek. Ogólnie rzecz biorąc, rozwijamy system, szukamy solidnych, prostych planów, które mogą obejmować szeroki zakres warunków. Jeśli planujesz wcześniej, nie próbuj zmusić świata do dostosowania się do swojego planu. Jeśli zakochujesz się w strategii i stań się emocjonalnie zainwestowany w czynienie pracy niezależnie od tego, co mówi rynek czy świat, tracisz zdolność adaptacji i uczenia się. Prawdziwym przykładem dla systemu handlowego może być przedsiębiorca, który co miesiąc decyduje się na sprawdzenie rzeczywistych wyników handlowych w stosunku do obliczonej oczekiwanej długości systemu, a także określić istotność statystyczną wariacji. Może zdecydować, że każdy wynik większy niż jeden lub dwa odchylenia standardowe sygnał do zatrzymania handlu i ponownej kalibracji systemu lub potwierdzenia ważności modelu handlowego i jego założeń Założenia rzeczywiste Jeśli zbliża się spodziewana przewidywana długość życia, przedsiębiorca wie, że jest na celach W nowoczesnych systemach produkcyjnych ta koncepcja nazywana jest procesem statystycznym Kontrola. Pozwala to administratorowi systemu wiedzieć, kiedy maszyny produkcyjne dryfują z tolerancji i pogarszają jakość wyjściową do punktu, w którym linia jest zatrzymywana i maszyny są ponownie wykończone. Spytałem Ken o jego porady, biorąc pod uwagę fakt, że wiele systemów obrotu są zautomatyzowane Oto jak odpowiedział. Jest to ogólny problem wieku informacyjnego, który zapewnia nam szeroki wachlarz automatycznych systemów wspomagania decyzji, które mogą gromadzić ogromne ilości danych, analizować je i przetwarzać oraz przedstawiać pakiety decyzyjne dla działań opartych na kryteriach, które możemy określić jako I użyj wielu z nich Jednak kluczem do ich pracy jest upewnienie się, że rozumiesz podstawowy model biznesowy i logikę systemu Kiedy robisz rzeczy automatycznie za pomocą komputera, musisz zrozumieć, co komputer oblicza i filtruje I won t use aż będę wiedział, jak one działają i opanowałem ich wykorzystanie w symulacji. Jeśli wykonałeś wszystkie prace przygotowawcze, które opisałeś w warsztatach projektowych systemu, 4 i wybrałeś wskaźniki, które dostarczą Ci właściwe sygnały do ​​podejmowania decyzji handlowych, to dobrze zrobić to polegać na sygnałach, decyzje Okresowa kalibracja systemu jest jednak nadal konieczna w celu potwierdzenia, że ​​wybrano prawidłowe sygnały i że Twoje działania są prawidłowe Jeśli nie zrobiłeś tego, może to być sprawa, że ​​po prostu odebrałeś najnowszy wskaźnik gorący i używają go, niezależnie od tego, jak jest to właściwe dla twojego systemu handlowego Jeśli nie uda się zareklamować, prawdopodobnie zrzuci to na kolejny gorący pomysł, który nadejdzie Wtedy nie jesteś sprzedawcą systemu, tylko reagujesz do reklamowania.1 Mamy dwa biuletyny powrót kwestii, w których rozmawialiśmy Tom Basso dla tych, którzy chcą wiedzieć więcej Call 919-466-0043 więcej informacji.2 William O Neil, Jak zarabiać w akcjach New York McGraw - Hill, 1987.3 Mamy program audio dotyczący planowania biznesowego dla przedsiębiorców, który zajmuje się opracowywaniem biznes planu.4 Warsztat Ken nawiązuje do tego, jak opracować system handlu przygodami, który Ci odpowiada, który oferujemy raz lub dwa razy w roku. O autorze Trading Coach Dr Van K Tharp, opisywany w kiedykolwiek popularnej książce Market Wizards jest powszechnie uznawany za jego najlepiej sprzedające się książki Trade Your Way do Financial Freedom Super Trader i jego klasyczny Peak Performance Home Study Course dla przedsiębiorców i inwestorzy Odwiedzić go na bezpłatną grę symulacji handlowej lub zarejestrować się na bezpłatny tygodniowy biuletyn.